¿Incurrirá en mora?

Pregunta de Negocio

• ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que solicita un préstamo incurra en mora?
• ¿Cuáles son los principales factores que permitan identificar que un cliente no pague las cuotas de su préstamo?

Objetivo

Un sistema analítico que ayude a aumentar la cuota de mercado de la entidad en el mercado de créditos al consumo, sin perder el control sobre el riesgo de impago (riesgo crediticio).

Solución

• Se construyen los Modelos de Riesgo siguiendo dos metodologías: la metodología tradicional - ya utilizada por la entidad - y la metodología con enfoque bayesiano. Uno de los objetivos específicos es comparar los resultados obtenidos por ambas.
• Modelos con metodología tradicional
  • Estimación con estadística clásica mediante una regresión logística, incluyendo criterios de negocio en la agrupación de variables y, cuando esto no es suficiente, en el resultado del modelo (ajuste manual en los coeficientes estimados).
  • La incorporación de las operaciones denegadas y recientes en los modelos de riesgo se realiza siguiendo la metodología Fuzzy augmentation.
• Modelos con metodología bayesiana
  • Permite incorporar el conocimiento de negocio a los modelos mediante relaciones de semejanza (jerarquías) y restricciones de dominio y de orden (p.e relaciones de orden entre las distintas situaciones laborales).
  • Para las operaciones denegadas se introduce un prior basado en el modelo de formalizadas, restringido a un mínimo igual a la probabilidad de impago media. Para las operaciones recientes (nuevas), se usa un prior basado en modelos de las formalizadas condicionado al tiempo transcurrido desde el inicio de la operación.
• Las tres variables más importantes: edad, historial crediticio y profesión del cliente explican el 90% del riesgo de impago del segmento con más operaciones.
• El modelo construido con metodología bayesiana tuvo una mejora de 4 y 5 puntos en el coeficiente de Gini para los dos segmentos con mayor número de operaciones. Ambos segmentos representan el 90% del total de los préstamos.