Precio del Hierro

Pregunta de Negocio

• ¿Qué relaciones causa-efecto existen en los elementos que componen la demanda, la oferta y el precio?, ¿cómo se ven afectadas estas relaciones por diversos factores?
• ¿Qué hipótesis existen en los cambios de precio?
• ¿Qué parte de las fluctuaciones de precios provienen de la relación oferta-demanda y cuáles provienen de la especulación?
• ¿De qué depende la demanda en los países clave?
• ¿Cómo se ve afectado el precio del hierro por los anuncios, la cotización de las acciones de Vale o las noticias relacionadas?
• ¿Cómo interpretar e incorporar la incertidumbre en el modelo?

Objetivo

Un sistema predictivo para prever el precio del hierro a corto, medio y largo plazo. Las previsiones serán utilizadas en la negociación de contratos futuros.

Solución

• Se creó un sistema de previsión del precio del mineral de hierro, donde se construyeron modelos de previsión para cada uno de los inputs.
• La alta correlación de los inputs hizo necesario crear un proceso de ortogonalización entre grupos de inputs (por un lado se ortogonalizan las series de demanda y por otro, las series de oferta).
• Con este sistema se crean previsiones a corto y largo plazo para el precio del mineral de hierro, la producción de acero en los principales países productores, las exportaciones de mineral de hierro a China para los principales países productores, el combustible bunker y el precio del transporte por navíos.
• Mensualmente se analizan los resultados obtenidos, que ayuda al cliente a entender mejor el comportamiento de la relación causa-efecto entre demanda y oferta.